ARBITRAGE MONITOR
套利监测看板
跟踪跨品种比价、价差与历史分位
数据源校验国内 xtdata · 已批准外部源补充完整 75异常 0
行情仅使用xtdata；检查数据日覆盖、组合完整性与未来数据
外部补充口径铜铝锌内外盘比价沿用国内主连÷LME三个月电子盘且不换汇；风险溢价分别使用沪深300/标普500盈利收益率减对应10年期国债收益率；美元资金压力使用纽约联储SOFR减OBFR并换算为基点，只作为回购相对广义无担保美元融资的确认项；马盘棕榈油/美盘豆油直接使用FCPO与CBOT美豆油原始报价相除，不做单位或汇率换算；美盘油粕比将CBOT美豆油由美分/磅换算为美元/短吨后除以美豆粕美元/短吨报价。所有跨日合并只向后匹配已公布值。
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品种数据日xtdata记录数差异结果
中证500股指主连IC00.IF / 2026-08-287853.82766—完整
中证1000股指主连IM00.IF / 2026-08-287666.6996—完整
沪深300股指主连IF00.IF / 2026-08-284593.63977—完整
豆一主连a00.DF / 2026-08-2849427626—完整
豆二主连b00.DF / 2026-08-2840995188—完整
菜油主连OI00.ZF / 2026-08-28103334673—完整
菜粕主连RM00.ZF / 2026-08-2823393318—完整
螺纹钢主连rb00.SF / 2026-08-2831124236—完整
热卷主连hc00.SF / 2026-08-2833713027—完整
沪铜主连cu00.SF / 2026-08-281089007947—完整
沪铝主连al00.SF / 2026-08-28239207696—完整
沪锌主连zn00.SF / 2026-08-28264854723—完整
棕榈油主连p00.DF / 2026-08-28101714580—完整
纯碱主连SA00.ZF / 2026-08-2810471632—完整
玻璃主连FG00.ZF / 2026-08-289273337—完整
焦炭主连j00.DF / 2026-08-282153.53737—完整
焦煤主连jm00.DF / 2026-08-2816293266—完整
豆粕主连m00.DF / 2026-08-2833406344—完整
豆油主连y00.DF / 2026-08-2889655017—完整
铁矿石主连i00.DF / 2026-08-287233131—完整
黄金主连au00.SF / 2026-08-28999.284530—完整
白银主连ag00.SF / 2026-08-28172153478—完整
燃料油主连fu00.SF / 2026-08-2836384426—完整
沥青主连bu00.SF / 2026-08-2846513133—完整
20号胶主连nr00.INE / 2026-08-28157901710—完整
BR橡胶主连br00.SF / 2026-08-2814480749—完整
烧碱主连SH00.ZF / 2026-08-281909714—完整
沪镍主连ni00.SF / 2026-08-281283102779—完整
不锈钢主连ss00.SF / 2026-08-28140101679—完整
聚乙烯主连l00.DF / 2026-08-2877204627—完整
聚丙烯主连pp00.DF / 2026-08-2879883036—完整
MA00.ZF主连MA00.ZF / 2026-08-2828403605—完整
TA00.ZF主连TA00.ZF / 2026-08-2856304787—完整
PX00.ZF主连PX00.ZF / 2026-08-288104714—完整
生猪主连lh00.DF / 2026-08-28120551367—完整
玉米主连c00.DF / 2026-08-2822795331—完整
豆一加权aJQ00.DF / 2026-08-2849755501—完整
豆二加权bJQ00.DF / 2026-08-2840845255—完整
菜油加权OIJQ00.ZF / 2026-08-28102524676—完整
菜粕加权RMJQ00.ZF / 2026-08-2823563318—完整
螺纹钢加权rbJQ00.SF / 2026-08-2831374235—完整
热卷加权hcJQ00.SF / 2026-08-2833733027—完整
沪铜加权cuJQ00.SF / 2026-08-281087005492—完整
沪铝加权alJQ00.SF / 2026-08-28238955493—完整
沪锌加权znJQ00.SF / 2026-08-28265054720—完整
棕榈油加权pJQ00.DF / 2026-08-28102014586—完整
纯碱加权SAJQ00.ZF / 2026-08-2810411632—完整
玻璃加权FGJQ00.ZF / 2026-08-289223337—完整
焦炭加权jJQ00.DF / 2026-08-2821453743—完整
焦煤加权jmJQ00.DF / 2026-08-2816403266—完整
豆粕加权mJQ00.DF / 2026-08-2832675501—完整
豆油加权yJQ00.DF / 2026-08-2889255017—完整
铁矿石加权iJQ00.DF / 2026-08-287233137—完整
黄金加权auJQ00.SF / 2026-08-281000.984526—完整
白银加权agJQ00.SF / 2026-08-28172443479—完整
燃料油加权fuJQ00.SF / 2026-08-2836025153—完整
沥青加权buJQ00.SF / 2026-08-2844533138—完整
20号胶加权nrJQ00.INE / 2026-08-28159651697—完整
BR橡胶加权brJQ00.SF / 2026-08-2814410749—完整
烧碱加权SHJQ00.ZF / 2026-08-281922714—完整
沪镍加权niJQ00.SF / 2026-08-281285402779—完整
不锈钢加权ssJQ00.SF / 2026-08-28140151679—完整
聚乙烯加权lJQ00.DF / 2026-08-2878274639—完整
聚丙烯加权ppJQ00.DF / 2026-08-2881383042—完整
MA00.ZF加权MAJQ00.ZF / 2026-08-2827593605—完整
TA00.ZF加权TAJQ00.ZF / 2026-08-2856844787—完整
PX00.ZF加权PXJQ00.ZF / 2026-08-288096714—完整
生猪加权lhJQ00.DF / 2026-08-28124501367—完整
玉米加权cJQ00.DF / 2026-08-2822935329—完整
沪深300000300.SH / 2026-08-284609.1775981—完整
中证500000905.SH / 2026-08-287895.4515260—完整
中证1000000852.SH / 2026-08-287705.035260—完整
科创50000688.SH / 2026-08-281662.1491615—完整
上证50000016.SH / 2026-08-282923.3285503—完整
创业板指399006.SZ / 2026-08-283424.4013946—完整
| 类型 | 分位条 | 判断 | 左腿结构 | 右腿结构 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回归 | ERP：沪深300 | 5.24% | 5.23% | +0.01% | 62.47%1.99% ~ 7.41% | 34.19%3.72% ~ 7.41% | 中性 | — | — | — | — | — | — | |
| 外盘监控 | ERP：标普500 | -1.31% | -1.31% | +0.00% | 0.08%-1.31% ~ 3.85% | 0.16%-1.31% ~ 2.88% | 极度偏低 | — | — | — | — | — | — | |
| 外盘监控 | 美元资金压力（SOFR−OBFR） | 1.00bp | 1.00bp | +0.00bp | 72.49%-13.00bp ~ 300.00bp | 77.87%-13.00bp ~ 36.00bp | 中性 | — | — | — | — | — | — | |
| 回归 | 科创50/上证50 | 0.5686 | 0.5779 | -0.0093 | 95.79%0.2775 ~ 0.7386 | 94.38%0.2775 ~ 0.7386 | 偏高 | — | — | — | — | — | — | |
| 回归 | 纳斯达克/标普500 | 3.4331 | 3.4331 | +0.0000 | 97.86%1.6208 ~ 3.5822 | 93.78%2.6996 ~ 3.5641 | 偏高 | — | — | — | — | — | — | |
| 回归 | 创业板/沪深300 | 0.7430 | 0.7501 | -0.0072 | 97.34%0.2564 ~ 0.8721 | 92.49%0.4631 ~ 0.8721 | 偏高 | — | — | — | — | — | — | |
| 回归 | IC/IF比价 | 1.7097 | 1.7163 | -0.0065 | 77.22%1.1191 ~ 2.1727 | 91.66%1.3559 ~ 1.8386 | 偏高 | 7:8 | 0.27% | 2202万 | 153.9万 | 中证500Back | 沪深300Back | |
| 回归 | IM期限套 | 10.89% | 10.74% | +0.15% | 69.55%-3.53% ~ 23.52% | 69.55%-3.53% ~ 23.52% | 中性 | 1:1 | 2.77% | 302万 | 21.5万 | — | — | |
| 回归 | IM/IF比价 | 1.6690 | 1.6693 | -0.0003 | 63.86%1.3170 ~ 1.8114 | 63.86%1.3170 ~ 1.8114 | 中性 | 9:10 | 0.14% | 2758万 | 193.2万 | 中证1000Back | 沪深300Back | |
| 回归 | IM-IC价差 | -187 | -216 | +29 | 4.92%-582 ~ 887 | 4.92%-582 ~ 887 | 极度偏低 | 1:1 | 2.41% | 310万 | 22.0万 | 中证1000Back | 中证500Back | |
| 回归 | 棕榈油菜油比 | 0.9950 | 0.9869 | +0.0082 | 98.25%0.6047 ~ 1.1519 | 93.39%0.6452 ~ 1.1519 | 偏高 | 1:1 | 0.50% | 20万 | 1.8万 | 棕榈油Contango | 菜油Back | |
| 回归 | 蛋白质价差 | 911 | 919 | -8 | 93.19%132 ~ 1123 | 92.82%132 ~ 1065 | 偏高 | 1:1 | 32.40% | 6万 | 0.5万 | 豆粕Back | 菜粕Contango | |
| 回归 | 豆一豆二比 | 1.2182 | 1.2249 | -0.0067 | 78.04%0.8794 ~ 1.6334 | 62.10%0.9972 ~ 1.6334 | 中性 | 14:17 | 0.32% | 139万 | 12.5万 | 豆一Contango | 豆二Contango | |
| 回归 | 豆油菜油比 | 0.8706 | 0.8616 | +0.0089 | 31.76%0.6922 ~ 1.0371 | 54.0%0.6922 ~ 0.9568 | 中性 | 15:13 | 0.45% | 267万 | 24.0万 | 豆油Back | 菜油Back | |
| 回归 | 豆粕价差 | -1708 | -1721 | +13 | 12.92%-3516 ~ -127 | 33.44%-3516 ~ -930 | 中性 | 1:1 | 41.45% | 8万 | 0.7万 | 豆粕Back | 豆一Contango | |
| 回归 | 猪肉/玉米比价 | 5.4296 | 5.3038 | +0.1257 | 15.95%4.4919 ~ 10.58 | 18.0%4.4919 ~ 8.2630 | 中性 | 2:17 | 2.18% | 79万 | 5.9万 | 生猪Contango | 玉米Contango | |
| 回归 | 豆棕价差 | -1276 | -1277 | +1 | 0.96%-2046 ~ 2210 | 3.63%-2046 ~ 1786 | 极度偏低 | 1:1 | 13.34% | 19万 | 1.7万 | 豆油Back | 棕榈油Contango | |
| 回归 | 铜铝比 | 4.5491 | 4.5459 | +0.0032 | 99.93%1.4011 ~ 4.5754 | 99.67%2.9188 ~ 4.5754 | 极度偏高 | 2:9 | 1.08% | 216万 | 21.6万 | 铜Back | 铝Back | |
| 回归 | 卷螺价差 | 236 | 235 | +1 | 85.76%-317 ~ 529 | 94.38%-56 ~ 416 | 偏高 | 1:1 | 7.25% | 7万 | 0.6万 | 热卷Contango | 螺纹钢Contango | |
| 回归 | 20号胶/BR橡胶比价 | 1.1079 | 1.1039 | +0.0040 | 83.98%0.7369 ~ 1.2332 | 83.98%0.7369 ~ 1.2332 | 中性 | 9:20 | 0.29% | 288万 | 31.7万 | 20号胶Contango | BR橡胶Back | |
| 回归 | PTA盘面加工费 | 381 | 379 | +2 | 74.79%191 ~ 588 | 74.79%191 ~ 588 | 中性 | 20:13 | 7.70% | 109万 | 10.4万 | PTABack | PXBack | |
| 回归 | 烧碱/玻璃比价 | 2.0846 | 2.1049 | -0.0203 | 60.64%1.3092 ~ 2.5284 | 60.64%1.3092 ~ 2.5284 | 中性 | 6:19 | 1.26% | 70万 | 7.0万 | 烧碱Contango | 玻璃Contango | |
| 回归 | 螺矿比 | 4.3389 | 4.3391 | -0.0003 | 23.89%3.6844 ~ 8.9949 | 45.91%3.8408 ~ 8.7617 | 中性 | 16:7 | 0.83% | 101万 | 12.1万 | 螺纹钢Contango | 铁矿石Back | |
| 回归 | 纯碱玻璃比 | 1.1291 | 1.1115 | +0.0176 | 46.88%0.7093 ~ 1.8298 | 29.73%0.9596 ~ 1.8298 | 中性 | 8:9 | 0.36% | 33万 | 3.3万 | 纯碱Contango | 玻璃Contango | |
| 回归 | MTO盘面利润 | -139 | -91 | -48 | 10.85%-2039 ~ 3495 | 26.34%-2039 ~ 1008 | 中性 | 2:3 | 1.69% | 16万 | 1.7万 | 聚丙烯Back | 甲醇Back | |
| 回归 | 燃料油/沥青比价 | 0.8089 | 0.8296 | -0.0207 | 28.38%0.6189 ~ 1.7979 | 22.71%0.6679 ~ 1.1091 | 中性 | 16:13 | 0.44% | 116万 | 16.2万 | 燃料油Back | 沥青Back | |
| 回归 | 纯碱玻璃差 | 119 | 101 | +18 | 32.78%-657 ~ 1308 | 17.18%-70 ~ 1308 | 中性 | 1:1 | 12.12% | 4万 | 0.4万 | 纯碱Contango | 玻璃Contango | |
| 回归 | 焦炭焦煤比 | 1.3079 | 1.3198 | -0.0118 | 12.00%1.0807 ~ 2.1044 | 14.95%1.0807 ~ 1.8025 | 偏低 | 6:13 | 0.61% | 257万 | 51.3万 | 焦炭Contango | 焦煤Back | |
| 回归 | 镍/不锈钢比价 | 9.1716 | 9.1926 | -0.0210 | 35.20%6.6163 ~ 13.70 | 14.53%6.6163 ~ 13.70 | 偏低 | 6:11 | 0.05% | 154万 | 17.0万 | 镍Contango | 不锈钢Contango | |
| 回归 | 聚乙烯-聚丙烯价差 | -311 | -316 | +5 | 18.54%-1010 ~ 2411 | 6.77%-869 ~ 924 | 偏低 | 1:1 | 3.90% | 8万 | 0.9万 | 聚乙烯Back | 聚丙烯Back | |
| 趋势 | 油粕比 | 2.7319 | 2.6746 | +0.0573 | 77.04%1.7720 ~ 3.8609 | 64.57%2.0144 ~ 3.1951 | 中性 | 7:19 | 0.65% | 125万 | 11.2万 | 豆油Back | 豆粕Back | |
| 趋势 | 金银比 | 58.05 | 59.51 | -1.4625 | 10.03%40.67 ~ 114.48 | 8.84%40.67 ~ 101.52 | 偏低 | 5:19 | 1.82% | 992万 | 123.9万 | 黄金Contango | 白银Contango | |
| 外盘监控 | 美盘油粕比 | 4.0659 | 4.0159 | +0.0501 | 95.24%1.5036 ~ 4.9055 | 90.37%2.1802 ~ 4.9055 | 偏高 | — | — | — | — | — | — | |
| 外盘监控 | 马盘棕榈油/美盘豆油 | 70.17 | 70.43 | -0.2637 | 31.04%51.20 ~ 121.77 | 34.39%51.87 ~ 121.77 | 中性 | — | — | — | — | — | — | |
| 外盘监控 | 铝内外盘比价 | 7.4010 | 7.3883 | +0.0127 | 29.57%5.8549 ~ 8.8167 | 22.63%6.1372 ~ 8.8167 | 中性 | — | — | — | — | 铝Back | — | |
| 外盘监控 | 铜内外盘比价 | 7.5870 | 7.5732 | +0.0138 | 20.56%6.8790 ~ 8.5541 | 16.61%6.8790 ~ 8.5541 | 中性 | — | — | — | — | 铜Back | — | |
| 外盘监控 | 锌内外盘比价 | 6.7572 | 6.7258 | +0.0314 | 2.11%6.1944 ~ 9.0651 | 4.24%6.1944 ~ 8.8800 | 极度偏低 | — | — | — | — | 锌Contango | — |