ARBITRAGE MONITOR

套利监测看板

跟踪跨品种比价、价差与历史分位

极度偏高偏高中性偏低极度偏低37 组
数据源校验国内 xtdata · 已批准外部源补充
完整 73异常 0查看 73 项明细

行情仅使用xtdata；检查数据日覆盖、组合完整性与未来数据

外部补充口径看板主数据日使用国内xtdata最新完整交易日；外盘与外部指标保留各自实际来源日期，不阻塞国内数据更新。铜铝锌内外盘比价沿用国内主连÷LME三个月电子盘且不换汇；风险溢价分别使用沪深300/标普500盈利收益率减对应10年期国债收益率；美元银行融资压力代理使用纽约联储OBFR减美联储理事会准备金管理利率并换算为基点，2021-07-29起使用IORB、此前使用IOER，只作为银行广义无担保隔夜融资相对准备金管理利率的压力代理；马盘棕榈油/美盘豆油直接使用FCPO与CBOT美豆油原始报价相除，不做单位或汇率换算；美盘油粕比将CBOT美豆油由美分/磅换算为美元/短吨后除以美豆粕美元/短吨报价。所有跨日合并只向后匹配已公布值。
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品种数据日xtdata记录数差异结果
中证500股指主连IC00.IF / 2026-10-206737.82797—完整
中证1000股指主连IM00.IF / 2026-10-206663.81027—完整
沪深300股指主连IF00.IF / 2026-10-204082.84008—完整
豆一主连a00.DF / 2026-10-2053827657—完整
豆二主连b00.DF / 2026-10-2039845219—完整
菜油主连OI00.ZF / 2026-10-20102444704—完整
菜粕主连RM00.ZF / 2026-10-2022743349—完整
螺纹钢主连rb00.SF / 2026-10-2030704267—完整
热卷主连hc00.SF / 2026-10-2032403058—完整
沪铜主连cu00.SF / 2026-10-201095507978—完整
沪铝主连al00.SF / 2026-10-20233107727—完整
铝合金主连ad00.SF / 2026-10-2022875331—完整
沪锌主连zn00.SF / 2026-10-20256004754—完整
棕榈油主连p00.DF / 2026-10-2095924611—完整
纯碱主连SA00.ZF / 2026-10-209381663—完整
玻璃主连FG00.ZF / 2026-10-208463368—完整
焦炭主连j00.DF / 2026-10-2019343768—完整
焦煤主连jm00.DF / 2026-10-2014073297—完整
豆粕主连m00.DF / 2026-10-2032676375—完整
豆油主连y00.DF / 2026-10-2088995048—完整
铁矿石主连i00.DF / 2026-10-20681.53162—完整
黄金主连au00.SF / 2026-10-20892.064561—完整
白银主连ag00.SF / 2026-10-20139673509—完整
燃料油主连fu00.SF / 2026-10-2058824457—完整
原油主连sc00.INE / 2026-10-20727.22059—完整
沥青主连bu00.SF / 2026-10-2049773164—完整
20号胶主连nr00.INE / 2026-10-20169351741—完整
BR橡胶主连br00.SF / 2026-10-2015900780—完整
烧碱主连SH00.ZF / 2026-10-201707745—完整
沪镍主连ni00.SF / 2026-10-201177202810—完整
不锈钢主连ss00.SF / 2026-10-20133451710—完整
聚丙烯主连pp00.DF / 2026-10-2093763067—完整
MA00.ZF主连MA00.ZF / 2026-10-2031573636—完整
TA00.ZF主连TA00.ZF / 2026-10-2064884818—完整
PX00.ZF主连PX00.ZF / 2026-10-209430745—完整
豆一加权aJQ00.DF / 2026-10-2053985532—完整
豆二加权bJQ00.DF / 2026-10-2039735286—完整
菜油加权OIJQ00.ZF / 2026-10-20101934707—完整
菜粕加权RMJQ00.ZF / 2026-10-2022633349—完整
螺纹钢加权rbJQ00.SF / 2026-10-2030724266—完整
热卷加权hcJQ00.SF / 2026-10-2032413058—完整
沪铜加权cuJQ00.SF / 2026-10-201086705523—完整
沪铝加权alJQ00.SF / 2026-10-20229405524—完整
铝合金加权adJQ00.SF / 2026-10-2022890331—完整
沪锌加权znJQ00.SF / 2026-10-20255954751—完整
棕榈油加权pJQ00.DF / 2026-10-2097984617—完整
纯碱加权SAJQ00.ZF / 2026-10-209501663—完整
玻璃加权FGJQ00.ZF / 2026-10-208533368—完整
焦炭加权jJQ00.DF / 2026-10-201931.53774—完整
焦煤加权jmJQ00.DF / 2026-10-2013843297—完整
豆粕加权mJQ00.DF / 2026-10-2031605532—完整
豆油加权yJQ00.DF / 2026-10-2088375048—完整
铁矿石加权iJQ00.DF / 2026-10-20679.53168—完整
黄金加权auJQ00.SF / 2026-10-20893.524557—完整
白银加权agJQ00.SF / 2026-10-20139883510—完整
燃料油加权fuJQ00.SF / 2026-10-2050125184—完整
原油加权scJQ00.INE / 2026-10-20721.22078—完整
沥青加权buJQ00.SF / 2026-10-2046163169—完整
20号胶加权nrJQ00.INE / 2026-10-20169151728—完整
BR橡胶加权brJQ00.SF / 2026-10-2015680780—完整
烧碱加权SHJQ00.ZF / 2026-10-201720745—完整
沪镍加权niJQ00.SF / 2026-10-201179802810—完整
不锈钢加权ssJQ00.SF / 2026-10-20133451710—完整
聚丙烯加权ppJQ00.DF / 2026-10-2094203073—完整
MA00.ZF加权MAJQ00.ZF / 2026-10-2031503636—完整
TA00.ZF加权TAJQ00.ZF / 2026-10-2064804818—完整
PX00.ZF加权PXJQ00.ZF / 2026-10-209272745—完整
沪深300000300.SH / 2026-10-204152.1076012—完整
中证500000905.SH / 2026-10-206841.4395291—完整
中证1000000852.SH / 2026-10-206766.9035291—完整
科创50000688.SH / 2026-10-201342.4251646—完整
上证50000016.SH / 2026-10-202765.7655534—完整
创业板指399006.SZ / 2026-10-202739.2033977—完整
类型分位条判断左腿结构右腿结构收藏
回归
ERP：沪深300
6.11%6.07%+0.04%
85.86%1.99% ~ 7.41%
71.70%3.72% ~ 7.41%
中性——————
外盘监控
ERP：标普500外部截至 10-19
-1.34%-1.29%-0.05%
0.51%-1.51% ~ 3.85%
1.04%-1.51% ~ 2.88%
极度偏低——————
外盘监控
美元银行融资压力代理外部截至 10-16
-2.00bp-2.00bp+0.00bp
78.20%-21.00bp ~ 15.00bp
94.66%-9.00bp ~ 0.00bp
偏高——————
回归
纳斯达克/标普500外部截至 10-19
3.43673.4128+0.0239
97.54%1.6208 ~ 3.5822
92.19%2.6996 ~ 3.5641
偏高——————
回归
科创50/上证50
0.48540.4791+0.0063
90.22%0.2775 ~ 0.7386
88.37%0.2775 ~ 0.7386
偏高——————
回归
IC/IF比价
1.65031.6348+0.0155
72.08%1.1191 ~ 2.1727
85.73%1.3559 ~ 1.8386
偏高10:110.02%2695万188.7万中证500Back沪深300Back
回归
创业板/沪深300
0.65970.6579+0.0018
83.30%0.2564 ~ 0.8721
74.01%0.4631 ~ 0.8721
中性——————
回归
IC期限套
8.35%7.80%+0.55%
54.00%-2.71% ~ 20.19%
69.31%-2.71% ~ 19.86%
中性1:10.70%270万19.0万——
回归
IM期限套
9.58%7.52%+2.05%
56.28%-3.53% ~ 23.52%
56.28%-3.53% ~ 23.52%
中性1:10.81%268万18.8万——
回归
IM/IF比价
1.63221.6110+0.0212
51.61%1.3170 ~ 1.8114
51.61%1.3170 ~ 1.8114
中性11:120.26%2936万205.2万中证1000Back沪深300Back
回归
IM-IC价差
-74-98+24
12.17%-582 ~ 887
12.17%-582 ~ 887
偏低1:11.10%268万18.9万中证1000Back中证500Back
回归
豆一/豆二比价
1.35871.3548+0.0038
91.03%0.8794 ~ 1.6334
94.14%0.9972 ~ 1.6334
偏高14:190.11%151万13.6万豆一Contango豆二Back
回归
蛋白质价差
897847+50
91.46%132 ~ 1123
89.36%132 ~ 1065
偏高1:133.08%5万0.5万豆粕Back菜粕Contango
回归
棕榈油/菜油比价
0.96120.9455+0.0158
94.77%0.6047 ~ 1.1519
80.12%0.6452 ~ 1.1519
中性20:191.18%390万35.1万棕榈油Contango菜油Back
回归
菜油/豆油比价
1.15341.1636-0.0101
69.26%0.9642 ~ 1.4446
50.41%1.0451 ~ 1.4446
中性13:150.03%265万23.9万菜油Back豆油Back
回归
豆粕/豆二比价
0.79540.7983-0.0030
42.38%0.5921 ~ 0.9778
31.77%0.7184 ~ 0.8945
中性5:40.58%32万2.9万豆粕Back豆二Back
回归
豆棕价差
-961-882-79
5.34%-2046 ~ 2210
20.30%-2046 ~ 1786
中性1:110.31%19万1.7万豆油Back棕榈油Contango
回归
燃料油/原油比价
6.94957.0484-0.0989
98.90%3.9572 ~ 8.6022
99.92%3.9572 ~ 7.0484
极度偏高14:12.74%142万24.2万燃料油Back原油Back
回归
燃料油/沥青比价
1.08581.1079-0.0221
83.04%0.6189 ~ 1.7979
99.67%0.6679 ~ 1.1091
极度偏高12:130.23%120万16.8万燃料油Back沥青Back
回归
铜/铝比价
4.73714.7523-0.0151
99.91%1.4011 ~ 4.8092
99.59%3.0722 ~ 4.8092
极度偏高4:190.27%435万43.5万铜Back铝Back
回归
铝合金-沪铝价差
-50-105+55
98.49%-1840 ~ 30
98.49%-1840 ~ 30
极度偏高1:20.22%46万4.4万铝合金Back铝Back
回归
玻璃/纯碱比价
0.89790.9012-0.0034
59.17%0.5465 ~ 1.4098
75.74%0.5465 ~ 1.0421
中性10:90.23%34万3.4万玻璃Back纯碱Contango
回归
20号胶/BR橡胶比价
1.07881.0652+0.0135
70.26%0.7369 ~ 1.2332
70.26%0.7369 ~ 1.2332
中性6:130.42%203万22.4万20号胶BackBR橡胶Back
回归
卷-螺价差
169167+2
67.17%-317 ~ 529
69.55%-56 ~ 416
中性1:15.35%6万0.6万热卷Contango螺纹钢Back
回归
螺/矿比价
4.52104.5114+0.0096
32.95%3.6844 ~ 8.9949
61.22%3.8408 ~ 7.6511
中性20:90.46%123万14.7万螺纹钢Back铁矿石Back
回归
玻璃/烧碱比价
0.49590.4951+0.0008
51.68%0.3955 ~ 0.7638
51.68%0.3955 ~ 0.7638
中性3:10.82%10万1.0万玻璃Back烧碱Back
回归
焦炭/焦煤比价
1.39561.3840+0.0116
37.97%1.0807 ~ 2.1044
41.58%1.1782 ~ 1.8025
中性3:70.32%116万23.2万焦炭Back焦煤Back
回归
聚丙烯/甲醇比价
2.99052.9904+0.0000
17.67%2.4922 ~ 4.3636
39.85%2.6749 ~ 3.4748
中性2:30.32%19万2.0万聚丙烯Back甲醇Back
回归
镍/不锈钢比价
8.84088.8278+0.0129
27.49%6.6163 ~ 13.70
4.13%7.5492 ~ 13.70
偏低9:160.54%213万23.4万镍Contango不锈钢Contango
趋势
油/粕比价
2.79652.7713+0.0252
81.16%1.7720 ~ 3.8609
77.06%2.0144 ~ 3.1951
中性5:140.12%88万8.0万豆油Back豆粕Back
趋势
金/油比价
38.5439.70-1.1689
71.56%13.97 ~ 82.00
67.33%16.10 ~ 82.00
中性13:160.66%2315万347.1万黄金Contango原油Back
趋势
金/银比价
63.8864.48-0.5992
21.34%40.67 ~ 114.48
16.25%40.67 ~ 101.52
中性4:170.20%714万89.3万黄金Contango白银Contango
外盘监控
美盘油粕比
3.91813.8677+0.0503
93.46%1.5036 ~ 4.9055
86.78%2.1802 ~ 4.9055
偏高——————
外盘监控
马盘棕榈油/美盘豆油
71.4069.98+1.4250
34.30%51.20 ~ 121.77
38.39%51.87 ~ 121.77
中性——————
外盘监控
铝内外盘比价
7.77397.6954+0.0785
53.29%5.8549 ~ 8.8167
44.06%6.1372 ~ 8.8167
中性————铝Back—
外盘监控
铜内外盘比价
7.63557.6378-0.0023
24.71%6.8790 ~ 8.5541
19.39%6.8790 ~ 8.5541
中性————铜Back—
外盘监控
锌内外盘比价
6.92926.8429+0.0863
6.59%6.1944 ~ 9.0651
13.12%6.1944 ~ 8.8800
偏低————锌Contango—