ARBITRAGE MONITOR
套利监测看板
跟踪跨品种比价、价差与历史分位
数据源校验国内 xtdata · 已批准外部源补充完整 75异常 0
行情仅使用xtdata；检查数据日覆盖、组合完整性与未来数据
外部补充口径铜铝锌内外盘比价沿用国内主连÷LME三个月电子盘且不换汇；风险溢价分别使用沪深300/标普500盈利收益率减对应10年期国债收益率；美元银行融资压力代理使用纽约联储OBFR减美联储理事会IORB并换算为基点，只作为银行广义无担保隔夜融资相对准备金余额管理利率的压力代理；马盘棕榈油/美盘豆油直接使用FCPO与CBOT美豆油原始报价相除，不做单位或汇率换算；美盘油粕比将CBOT美豆油由美分/磅换算为美元/短吨后除以美豆粕美元/短吨报价。所有跨日合并只向后匹配已公布值。
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品种数据日xtdata记录数差异结果
中证500股指主连IC00.IF / 2026-08-287853.82766—完整
中证1000股指主连IM00.IF / 2026-08-287666.6996—完整
沪深300股指主连IF00.IF / 2026-08-284593.63977—完整
豆一主连a00.DF / 2026-08-2849427627—完整
豆二主连b00.DF / 2026-08-2840995189—完整
菜油主连OI00.ZF / 2026-08-28103334674—完整
菜粕主连RM00.ZF / 2026-08-2823393319—完整
螺纹钢主连rb00.SF / 2026-08-2831124237—完整
热卷主连hc00.SF / 2026-08-2833713028—完整
沪铜主连cu00.SF / 2026-08-281089007948—完整
沪铝主连al00.SF / 2026-08-28239207697—完整
沪锌主连zn00.SF / 2026-08-28264854724—完整
棕榈油主连p00.DF / 2026-08-28101714581—完整
纯碱主连SA00.ZF / 2026-08-2810471633—完整
玻璃主连FG00.ZF / 2026-08-289273338—完整
焦炭主连j00.DF / 2026-08-282153.53738—完整
焦煤主连jm00.DF / 2026-08-2816293267—完整
豆粕主连m00.DF / 2026-08-2833406345—完整
豆油主连y00.DF / 2026-08-2889655018—完整
铁矿石主连i00.DF / 2026-08-287233132—完整
黄金主连au00.SF / 2026-08-28999.284531—完整
白银主连ag00.SF / 2026-08-28172153479—完整
燃料油主连fu00.SF / 2026-08-2836384427—完整
沥青主连bu00.SF / 2026-08-2846513134—完整
20号胶主连nr00.INE / 2026-08-28157901711—完整
BR橡胶主连br00.SF / 2026-08-2814480750—完整
烧碱主连SH00.ZF / 2026-08-281909715—完整
沪镍主连ni00.SF / 2026-08-281283102780—完整
不锈钢主连ss00.SF / 2026-08-28140101680—完整
聚乙烯主连l00.DF / 2026-08-2877204628—完整
聚丙烯主连pp00.DF / 2026-08-2879883037—完整
MA00.ZF主连MA00.ZF / 2026-08-2828403606—完整
TA00.ZF主连TA00.ZF / 2026-08-2856304788—完整
PX00.ZF主连PX00.ZF / 2026-08-288104715—完整
生猪主连lh00.DF / 2026-08-28120551367—完整
玉米主连c00.DF / 2026-08-2822795332—完整
豆一加权aJQ00.DF / 2026-08-2849755502—完整
豆二加权bJQ00.DF / 2026-08-2840845256—完整
菜油加权OIJQ00.ZF / 2026-08-28102524677—完整
菜粕加权RMJQ00.ZF / 2026-08-2823563319—完整
螺纹钢加权rbJQ00.SF / 2026-08-2831374236—完整
热卷加权hcJQ00.SF / 2026-08-2833733028—完整
沪铜加权cuJQ00.SF / 2026-08-281087005493—完整
沪铝加权alJQ00.SF / 2026-08-28238955494—完整
沪锌加权znJQ00.SF / 2026-08-28265054721—完整
棕榈油加权pJQ00.DF / 2026-08-28102014587—完整
纯碱加权SAJQ00.ZF / 2026-08-2810411633—完整
玻璃加权FGJQ00.ZF / 2026-08-289223338—完整
焦炭加权jJQ00.DF / 2026-08-2821453744—完整
焦煤加权jmJQ00.DF / 2026-08-2816403267—完整
豆粕加权mJQ00.DF / 2026-08-2832675502—完整
豆油加权yJQ00.DF / 2026-08-2889255018—完整
铁矿石加权iJQ00.DF / 2026-08-287233138—完整
黄金加权auJQ00.SF / 2026-08-281000.984527—完整
白银加权agJQ00.SF / 2026-08-28172443480—完整
燃料油加权fuJQ00.SF / 2026-08-2836025154—完整
沥青加权buJQ00.SF / 2026-08-2844533139—完整
20号胶加权nrJQ00.INE / 2026-08-28159651698—完整
BR橡胶加权brJQ00.SF / 2026-08-2814410750—完整
烧碱加权SHJQ00.ZF / 2026-08-281922715—完整
沪镍加权niJQ00.SF / 2026-08-281285402780—完整
不锈钢加权ssJQ00.SF / 2026-08-28140151680—完整
聚乙烯加权lJQ00.DF / 2026-08-2878274640—完整
聚丙烯加权ppJQ00.DF / 2026-08-2881383043—完整
MA00.ZF加权MAJQ00.ZF / 2026-08-2827593606—完整
TA00.ZF加权TAJQ00.ZF / 2026-08-2856844788—完整
PX00.ZF加权PXJQ00.ZF / 2026-08-288096715—完整
生猪加权lhJQ00.DF / 2026-08-28124501367—完整
玉米加权cJQ00.DF / 2026-08-2822935330—完整
沪深300000300.SH / 2026-08-284609.1775981—完整
中证500000905.SH / 2026-08-287895.4515260—完整
中证1000000852.SH / 2026-08-287705.035260—完整
科创50000688.SH / 2026-08-281662.1491615—完整
上证50000016.SH / 2026-08-282923.3285503—完整
创业板指399006.SZ / 2026-08-283424.4013946—完整
| 类型 | 分位条 | 判断 | 左腿结构 | 右腿结构 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回归 | ERP：沪深300 | 5.24% | 5.23% | +0.01% | 62.47%1.99% ~ 7.41% | 34.19%3.72% ~ 7.41% | 中性 | — | — | — | — | — | — | |
| 外盘监控 | ERP：标普500 | -1.31% | -1.31% | +0.00% | 0.08%-1.31% ~ 3.85% | 0.16%-1.31% ~ 2.88% | 极度偏低 | — | — | — | — | — | — | |
| 外盘监控 | 美元银行融资压力代理 | -2.00bp | -2.00bp | +0.00bp | 94.75%-10.00bp ~ 0.00bp | 94.66%-10.00bp ~ 0.00bp | 偏高 | — | — | — | — | — | — | |
| 回归 | 科创50/上证50 | 0.5686 | 0.5779 | -0.0093 | 95.79%0.2775 ~ 0.7386 | 94.38%0.2775 ~ 0.7386 | 偏高 | — | — | — | — | — | — | |
| 回归 | 纳斯达克/标普500 | 3.4331 | 3.4331 | +0.0000 | 97.86%1.6208 ~ 3.5822 | 93.78%2.6996 ~ 3.5641 | 偏高 | — | — | — | — | — | — | |
| 回归 | 创业板/沪深300 | 0.7430 | 0.7501 | -0.0072 | 97.34%0.2564 ~ 0.8721 | 92.49%0.4631 ~ 0.8721 | 偏高 | — | — | — | — | — | — | |
| 回归 | IC/IF比价 | 1.7097 | 1.7163 | -0.0065 | 77.22%1.1191 ~ 2.1727 | 91.66%1.3559 ~ 1.8386 | 偏高 | 7:8 | 0.27% | 2202万 | 153.9万 | 中证500Back | 沪深300Back | |
| 回归 | IM期限套 | 10.89% | 10.74% | +0.15% | 69.55%-3.53% ~ 23.52% | 69.55%-3.53% ~ 23.52% | 中性 | 1:1 | 2.77% | 302万 | 21.5万 | — | — | |
| 回归 | IM/IF比价 | 1.6690 | 1.6693 | -0.0003 | 63.86%1.3170 ~ 1.8114 | 63.86%1.3170 ~ 1.8114 | 中性 | 9:10 | 0.14% | 2758万 | 193.2万 | 中证1000Back | 沪深300Back | |
| 回归 | IM-IC价差 | -187 | -216 | +29 | 4.92%-582 ~ 887 | 4.92%-582 ~ 887 | 极度偏低 | 1:1 | 2.41% | 310万 | 22.0万 | 中证1000Back | 中证500Back | |
| 回归 | 棕榈油菜油比 | 0.9950 | 0.9869 | +0.0082 | 98.25%0.6047 ~ 1.1519 | 93.39%0.6452 ~ 1.1519 | 偏高 | 1:1 | 0.50% | 20万 | 1.8万 | 棕榈油Contango | 菜油Back | |
| 回归 | 蛋白质价差 | 911 | 919 | -8 | 93.19%132 ~ 1123 | 92.82%132 ~ 1065 | 偏高 | 1:1 | 32.40% | 6万 | 0.5万 | 豆粕Back | 菜粕Contango | |
| 回归 | 豆一豆二比 | 1.2182 | 1.2249 | -0.0067 | 78.04%0.8794 ~ 1.6334 | 62.10%0.9972 ~ 1.6334 | 中性 | 14:17 | 0.32% | 139万 | 12.5万 | 豆一Contango | 豆二Contango | |
| 回归 | 豆油菜油比 | 0.8706 | 0.8616 | +0.0089 | 31.76%0.6922 ~ 1.0371 | 54.0%0.6922 ~ 0.9568 | 中性 | 15:13 | 0.45% | 267万 | 24.0万 | 豆油Back | 菜油Back | |
| 回归 | 豆粕价差 | -1708 | -1721 | +13 | 12.92%-3516 ~ -127 | 33.44%-3516 ~ -930 | 中性 | 1:1 | 41.45% | 8万 | 0.7万 | 豆粕Back | 豆一Contango | |
| 回归 | 猪肉/玉米比价 | 5.4296 | 5.3038 | +0.1257 | 15.95%4.4919 ~ 10.58 | 18.0%4.4919 ~ 8.2630 | 中性 | 2:17 | 2.18% | 79万 | 5.9万 | 生猪Contango | 玉米Contango | |
| 回归 | 豆棕价差 | -1276 | -1277 | +1 | 0.96%-2046 ~ 2210 | 3.63%-2046 ~ 1786 | 极度偏低 | 1:1 | 13.34% | 19万 | 1.7万 | 豆油Back | 棕榈油Contango | |
| 回归 | 铜铝比 | 4.5491 | 4.5459 | +0.0032 | 99.93%1.4011 ~ 4.5754 | 99.67%2.9188 ~ 4.5754 | 极度偏高 | 2:9 | 1.08% | 216万 | 21.6万 | 铜Back | 铝Back | |
| 回归 | 卷螺价差 | 236 | 235 | +1 | 85.76%-317 ~ 529 | 94.38%-56 ~ 416 | 偏高 | 1:1 | 7.25% | 7万 | 0.6万 | 热卷Contango | 螺纹钢Contango | |
| 回归 | 20号胶/BR橡胶比价 | 1.1079 | 1.1039 | +0.0040 | 83.98%0.7369 ~ 1.2332 | 83.98%0.7369 ~ 1.2332 | 中性 | 9:20 | 0.29% | 288万 | 31.7万 | 20号胶Contango | BR橡胶Back | |
| 回归 | PTA盘面加工费 | 381 | 379 | +2 | 74.79%191 ~ 588 | 74.79%191 ~ 588 | 中性 | 20:13 | 7.70% | 109万 | 10.4万 | PTABack | PXBack | |
| 回归 | 烧碱/玻璃比价 | 2.0846 | 2.1049 | -0.0203 | 60.64%1.3092 ~ 2.5284 | 60.64%1.3092 ~ 2.5284 | 中性 | 6:19 | 1.26% | 70万 | 7.0万 | 烧碱Contango | 玻璃Contango | |
| 回归 | 螺矿比 | 4.3389 | 4.3391 | -0.0003 | 23.89%3.6844 ~ 8.9949 | 45.91%3.8408 ~ 8.7617 | 中性 | 16:7 | 0.83% | 101万 | 12.1万 | 螺纹钢Contango | 铁矿石Back | |
| 回归 | 纯碱玻璃比 | 1.1291 | 1.1115 | +0.0176 | 46.88%0.7093 ~ 1.8298 | 29.73%0.9596 ~ 1.8298 | 中性 | 8:9 | 0.36% | 33万 | 3.3万 | 纯碱Contango | 玻璃Contango | |
| 回归 | MTO盘面利润 | -139 | -91 | -48 | 10.85%-2039 ~ 3495 | 26.34%-2039 ~ 1008 | 中性 | 2:3 | 1.69% | 16万 | 1.7万 | 聚丙烯Back | 甲醇Back | |
| 回归 | 燃料油/沥青比价 | 0.8089 | 0.8296 | -0.0207 | 28.38%0.6189 ~ 1.7979 | 22.71%0.6679 ~ 1.1091 | 中性 | 16:13 | 0.44% | 116万 | 16.2万 | 燃料油Back | 沥青Back | |
| 回归 | 纯碱玻璃差 | 119 | 101 | +18 | 32.78%-657 ~ 1308 | 17.18%-70 ~ 1308 | 中性 | 1:1 | 12.12% | 4万 | 0.4万 | 纯碱Contango | 玻璃Contango | |
| 回归 | 焦炭焦煤比 | 1.3079 | 1.3198 | -0.0118 | 12.00%1.0807 ~ 2.1044 | 14.95%1.0807 ~ 1.8025 | 偏低 | 6:13 | 0.61% | 257万 | 51.3万 | 焦炭Contango | 焦煤Back | |
| 回归 | 镍/不锈钢比价 | 9.1716 | 9.1926 | -0.0210 | 35.20%6.6163 ~ 13.70 | 14.53%6.6163 ~ 13.70 | 偏低 | 6:11 | 0.05% | 154万 | 17.0万 | 镍Contango | 不锈钢Contango | |
| 回归 | 聚乙烯-聚丙烯价差 | -311 | -316 | +5 | 18.54%-1010 ~ 2411 | 6.77%-869 ~ 924 | 偏低 | 1:1 | 3.90% | 8万 | 0.9万 | 聚乙烯Back | 聚丙烯Back | |
| 趋势 | 油粕比 | 2.7319 | 2.6746 | +0.0573 | 77.04%1.7720 ~ 3.8609 | 64.57%2.0144 ~ 3.1951 | 中性 | 7:19 | 0.65% | 125万 | 11.2万 | 豆油Back | 豆粕Back | |
| 趋势 | 金银比 | 58.05 | 59.51 | -1.4625 | 10.03%40.67 ~ 114.48 | 8.84%40.67 ~ 101.52 | 偏低 | 5:19 | 1.82% | 992万 | 123.9万 | 黄金Contango | 白银Contango | |
| 外盘监控 | 美盘油粕比 | 4.0377 | 4.0159 | +0.0219 | 95.16%1.5036 ~ 4.9055 | 90.21%2.1802 ~ 4.9055 | 偏高 | — | — | — | — | — | — | |
| 外盘监控 | 马盘棕榈油/美盘豆油 | 69.22 | 70.43 | -1.2074 | 28.83%51.20 ~ 121.77 | 31.93%51.87 ~ 121.77 | 中性 | — | — | — | — | — | — | |
| 外盘监控 | 铝内外盘比价 | 7.3793 | 7.3883 | -0.0090 | 28.73%5.8549 ~ 8.8167 | 21.78%6.1372 ~ 8.8167 | 中性 | — | — | — | — | 铝Back | — | |
| 外盘监控 | 铜内外盘比价 | 7.6087 | 7.5732 | +0.0356 | 21.90%6.8790 ~ 8.5541 | 18.14%6.8790 ~ 8.5541 | 中性 | — | — | — | — | 铜Back | — | |
| 外盘监控 | 锌内外盘比价 | 6.8234 | 6.7258 | +0.0975 | 2.57%6.1944 ~ 9.0651 | 5.17%6.1944 ~ 8.8800 | 偏低 | — | — | — | — | 锌Contango | — |