ARBITRAGE MONITOR

套利监测看板

跟踪跨品种比价、价差与历史分位

极度偏高偏高中性偏低极度偏低37 组
数据源校验国内 xtdata · 已批准外部源补充
完整 73异常 0查看 73 项明细

行情仅使用xtdata；检查数据日覆盖、组合完整性与未来数据

外部补充口径看板主数据日使用国内xtdata最新完整交易日；外盘与外部指标保留各自实际来源日期，不阻塞国内数据更新。铜铝锌内外盘比价沿用国内主连÷LME三个月电子盘且不换汇；风险溢价分别使用沪深300/标普500盈利收益率减对应10年期国债收益率；美元银行融资压力代理使用纽约联储OBFR减美联储理事会准备金管理利率并换算为基点，2021-07-29起使用IORB、此前使用IOER，只作为银行广义无担保隔夜融资相对准备金管理利率的压力代理；马盘棕榈油/美盘豆油直接使用FCPO与CBOT美豆油原始报价相除，不做单位或汇率换算；美盘油粕比将CBOT美豆油由美分/磅换算为美元/短吨后除以美豆粕美元/短吨报价。所有跨日合并只向后匹配已公布值。
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品种数据日xtdata记录数差异结果
中证500股指主连IC00.IF / 2026-10-196719.82796—完整
中证1000股指主连IM00.IF / 2026-10-196621.81026—完整
沪深300股指主连IF00.IF / 2026-10-194110.44007—完整
豆一主连a00.DF / 2026-10-1953787656—完整
豆二主连b00.DF / 2026-10-1939895218—完整
菜油主连OI00.ZF / 2026-10-19103054703—完整
菜粕主连RM00.ZF / 2026-10-1923453348—完整
螺纹钢主连rb00.SF / 2026-10-1930684266—完整
热卷主连hc00.SF / 2026-10-1932363057—完整
沪铜主连cu00.SF / 2026-10-191097707977—完整
沪铝主连al00.SF / 2026-10-19233407726—完整
铝合金主连ad00.SF / 2026-10-1922805330—完整
沪锌主连zn00.SF / 2026-10-19255004753—完整
棕榈油主连p00.DF / 2026-10-1994734610—完整
纯碱主连SA00.ZF / 2026-10-199511662—完整
玻璃主连FG00.ZF / 2026-10-198593367—完整
焦炭主连j00.DF / 2026-10-1919103767—完整
焦煤主连jm00.DF / 2026-10-1914033296—完整
豆粕主连m00.DF / 2026-10-1932876374—完整
豆油主连y00.DF / 2026-10-1988695047—完整
铁矿石主连i00.DF / 2026-10-19682.53161—完整
黄金主连au00.SF / 2026-10-19902.424560—完整
白银主连ag00.SF / 2026-10-19139993508—完整
燃料油主连fu00.SF / 2026-10-1957974456—完整
原油主连sc00.INE / 2026-10-19713.62058—完整
沥青主连bu00.SF / 2026-10-1948133163—完整
20号胶主连nr00.INE / 2026-10-19167601740—完整
BR橡胶主连br00.SF / 2026-10-1915870779—完整
烧碱主连SH00.ZF / 2026-10-191737744—完整
沪镍主连ni00.SF / 2026-10-191171502809—完整
不锈钢主连ss00.SF / 2026-10-19132951709—完整
聚丙烯主连pp00.DF / 2026-10-1993203066—完整
MA00.ZF主连MA00.ZF / 2026-10-1931433635—完整
TA00.ZF主连TA00.ZF / 2026-10-1963844817—完整
PX00.ZF主连PX00.ZF / 2026-10-199476744—完整
豆一加权aJQ00.DF / 2026-10-1953955531—完整
豆二加权bJQ00.DF / 2026-10-1939825285—完整
菜油加权OIJQ00.ZF / 2026-10-19102514706—完整
菜粕加权RMJQ00.ZF / 2026-10-1923323348—完整
螺纹钢加权rbJQ00.SF / 2026-10-1930704265—完整
热卷加权hcJQ00.SF / 2026-10-1932373057—完整
沪铜加权cuJQ00.SF / 2026-10-191089705522—完整
沪铝加权alJQ00.SF / 2026-10-19229305523—完整
铝合金加权adJQ00.SF / 2026-10-1922825330—完整
沪锌加权znJQ00.SF / 2026-10-19254954750—完整
棕榈油加权pJQ00.DF / 2026-10-1996924616—完整
纯碱加权SAJQ00.ZF / 2026-10-199621662—完整
玻璃加权FGJQ00.ZF / 2026-10-198673367—完整
焦炭加权jJQ00.DF / 2026-10-191908.53773—完整
焦煤加权jmJQ00.DF / 2026-10-1913793296—完整
豆粕加权mJQ00.DF / 2026-10-1931795531—完整
豆油加权yJQ00.DF / 2026-10-1988105047—完整
铁矿石加权iJQ00.DF / 2026-10-19680.53167—完整
黄金加权auJQ00.SF / 2026-10-19903.94556—完整
白银加权agJQ00.SF / 2026-10-19140193509—完整
燃料油加权fuJQ00.SF / 2026-10-1949915183—完整
原油加权scJQ00.INE / 2026-10-19708.12077—完整
沥青加权buJQ00.SF / 2026-10-1945053168—完整
20号胶加权nrJQ00.INE / 2026-10-19167351727—完整
BR橡胶加权brJQ00.SF / 2026-10-1915710779—完整
烧碱加权SHJQ00.ZF / 2026-10-191751744—完整
沪镍加权niJQ00.SF / 2026-10-191174102809—完整
不锈钢加权ssJQ00.SF / 2026-10-19133001709—完整
聚丙烯加权ppJQ00.DF / 2026-10-1993753072—完整
MA00.ZF加权MAJQ00.ZF / 2026-10-1931353635—完整
TA00.ZF加权TAJQ00.ZF / 2026-10-1963784817—完整
PX00.ZF加权PXJQ00.ZF / 2026-10-199140744—完整
沪深300000300.SH / 2026-10-194174.5356011—完整
中证500000905.SH / 2026-10-196800.6595290—完整
中证1000000852.SH / 2026-10-196698.3025290—完整
科创50000688.SH / 2026-10-191329.191645—完整
上证50000016.SH / 2026-10-192774.2995533—完整
创业板指399006.SZ / 2026-10-192746.2913976—完整
类型分位条判断左腿结构右腿结构收藏
回归
ERP：沪深300
6.07%6.12%-0.05%
84.88%1.99% ~ 7.41%
70.05%3.72% ~ 7.41%
中性——————
外盘监控
ERP：标普500外部截至 10-16
-1.26%-1.30%+0.03%
0.63%-1.51% ~ 3.85%
1.28%-1.51% ~ 2.88%
极度偏低——————
外盘监控
美元银行融资压力代理外部截至 10-15
-2.00bp-2.00bp+0.00bp
78.19%-21.00bp ~ 15.00bp
94.66%-9.00bp ~ 0.00bp
偏高——————
回归
纳斯达克/标普500外部截至 10-16
3.41283.4495-0.0367
96.64%1.6208 ~ 3.5822
88.61%2.6996 ~ 3.5641
偏高——————
回归
科创50/上证50
0.47910.4908-0.0117
88.09%0.2775 ~ 0.7386
86.63%0.2775 ~ 0.7386
偏高——————
回归
IC/IF比价
1.63481.6307+0.0041
71.39%1.1191 ~ 2.1727
84.57%1.3559 ~ 1.8386
中性11:120.09%2958万207.0万中证500Back沪深300Back
回归
创业板/沪深300
0.65790.6647-0.0069
82.72%0.2564 ~ 0.8721
73.60%0.4631 ~ 0.8721
中性——————
回归
IC期限套
7.80%12.17%-4.37%
48.31%-2.71% ~ 20.19%
64.77%-2.71% ~ 19.86%
中性1:10.66%270万18.9万——
回归
IM/IF比价
1.61101.6102+0.0008
43.57%1.3170 ~ 1.8114
43.57%1.3170 ~ 1.8114
中性14:150.24%3704万259.6万中证1000Back沪深300Back
回归
IM期限套
7.52%11.89%-4.36%
38.21%-3.53% ~ 23.52%
38.21%-3.53% ~ 23.52%
中性1:10.63%266万18.7万——
回归
IM-IC价差
-98-84-14
10.23%-582 ~ 887
10.23%-582 ~ 887
偏低1:11.47%267万18.8万中证1000Back中证500Back
回归
豆一/豆二比价
1.35481.3751-0.0203
90.61%0.8794 ~ 1.6334
93.73%0.9972 ~ 1.6334
偏高14:190.17%151万13.6万豆一Contango豆二Back
回归
蛋白质价差
847844+3
89.04%132 ~ 1123
87.13%132 ~ 1065
偏高1:130.74%6万0.5万豆粕Back菜粕Contango
回归
棕榈油/菜油比价
0.94550.9477-0.0022
92.54%0.6047 ~ 1.1519
71.62%0.6452 ~ 1.1519
中性18:170.11%349万31.4万棕榈油Contango菜油Back
回归
菜油/豆油比价
1.16361.1638-0.0002
71.99%0.9642 ~ 1.4446
57.10%1.0451 ~ 1.4446
中性6:70.27%123万11.1万菜油Back豆油Back
回归
豆粕/豆二比价
0.79830.8009-0.0025
44.11%0.5921 ~ 0.9778
36.96%0.7184 ~ 0.8945
中性5:40.21%32万2.9万豆粕Back豆二Back
回归
豆棕价差
-882-905+23
6.23%-2046 ~ 2210
23.68%-2046 ~ 1786
中性1:19.53%19万1.7万豆油Back棕榈油Contango
回归
燃料油/原油比价
7.04846.9241+0.1244
99.30%3.9572 ~ 8.6022
100.0%3.9572 ~ 7.0484
极度偏高14:11.33%141万23.9万燃料油Back原油Back
回归
燃料油/沥青比价
1.10791.0687+0.0392
83.90%0.6189 ~ 1.7979
99.92%0.6679 ~ 1.1091
极度偏高9:100.29%90万12.6万燃料油Back沥青Back
回归
铜/铝比价
4.75234.7596-0.0073
99.93%1.4011 ~ 4.8092
99.67%3.0722 ~ 4.8092
极度偏高4:190.05%436万43.6万铜Back铝Back
回归
铝合金-沪铝价差
-105-70-35
96.67%-1840 ~ 30
96.67%-1840 ~ 30
偏高1:20.46%46万4.3万铝合金Back铝Back
回归
玻璃/纯碱比价
0.90120.9126-0.0114
61.13%0.5465 ~ 1.4098
77.48%0.5465 ~ 1.0421
中性10:90.14%35万3.5万玻璃Back纯碱Contango
回归
卷-螺价差
167167+0
66.34%-317 ~ 529
67.90%-56 ~ 416
中性1:15.30%6万0.6万热卷Contango螺纹钢Back
回归
螺/矿比价
4.51144.5808-0.0694
32.62%3.6844 ~ 8.9949
60.73%3.8408 ~ 7.8581
中性20:90.25%123万14.7万螺纹钢Back铁矿石Back
回归
20号胶/BR橡胶比价
1.06521.0578+0.0074
60.33%0.7369 ~ 1.2332
60.33%0.7369 ~ 1.2332
中性8:170.26%267万29.4万20号胶BackBR橡胶Back
回归
玻璃/烧碱比价
0.49510.4974-0.0023
51.48%0.3955 ~ 0.7638
51.48%0.3955 ~ 0.7638
中性3:10.98%10万1.0万玻璃Back烧碱Back
回归
聚丙烯/甲醇比价
2.99042.9507+0.0397
17.64%2.4922 ~ 4.3636
39.85%2.5558 ~ 3.4748
中性2:30.32%19万2.0万聚丙烯Back甲醇Back
回归
焦炭/焦煤比价
1.38401.3550+0.0289
34.56%1.0807 ~ 2.1044
37.95%1.1782 ~ 1.8025
中性7:160.91%266万53.2万焦炭Back焦煤Back
回归
镍/不锈钢比价
8.82788.7183+0.1095
27.27%6.6163 ~ 13.70
3.96%7.5089 ~ 13.70
偏低9:160.69%212万23.3万镍Contango不锈钢Back
趋势
油/粕比价
2.77132.7639+0.0074
79.33%1.7720 ~ 3.8609
71.78%2.0144 ~ 3.1951
中性4:110.77%70万6.3万豆油Back豆粕Back
趋势
金/油比价
39.7039.81-0.1038
73.38%13.97 ~ 82.00
68.40%16.10 ~ 82.00
中性11:140.30%1986万297.8万黄金Contango原油Back
趋势
金/银比价
64.4864.30+0.1790
22.51%40.67 ~ 114.48
16.34%40.67 ~ 101.52
中性3:130.81%545万68.1万黄金Contango白银Contango
外盘监控
美盘油粕比
3.87963.8938-0.0142
92.68%1.5036 ~ 4.9055
85.35%2.1802 ~ 4.9055
偏高——————
外盘监控
马盘棕榈油/美盘豆油
69.6269.70-0.0764
30.40%51.20 ~ 121.77
34.58%51.87 ~ 121.77
中性——————
外盘监控
铝内外盘比价
7.75547.7386+0.0168
51.81%5.8549 ~ 8.8167
42.41%6.1372 ~ 8.8167
中性————铝Back—
外盘监控
铜内外盘比价
7.64607.6510-0.0049
25.70%6.8790 ~ 8.5541
20.71%6.8790 ~ 8.5541
中性————铜Back—
外盘监控
锌内外盘比价
6.84206.9184-0.0764
3.62%6.1944 ~ 9.0651
7.18%6.1944 ~ 8.8800
偏低————锌Back—