ARBITRAGE MONITOR
套利监测看板
跟踪跨品种比价、价差与历史分位
数据源校验国内 xtdata · 已批准外部源补充完整 75异常 0
行情仅使用xtdata；检查数据日覆盖、组合完整性与未来数据
外部补充口径铜铝锌内外盘比价沿用国内主连÷LME三个月电子盘且不换汇；风险溢价分别使用沪深300/标普500盈利收益率减对应10年期国债收益率；美元资金压力使用纽约联储SOFR减OBFR并换算为基点，只作为回购相对广义无担保美元融资的确认项；马盘棕榈油/美盘豆油使用外管局中间价交叉推导马币/美元，把CBOT美豆油换算为马币/公吨后与FCPO直接比较，并以BNM最新值校对；美盘油粕比将CBOT美豆油由美分/磅换算为美元/短吨后除以美豆粕美元/短吨报价。所有跨日合并只向后匹配已公布值。
LME铜3个月 · AKShare/新浪 · 2026-08-27LME铝3个月 · AKShare/新浪 · 2026-08-27LME锌3个月 · AKShare/新浪 · 2026-08-27美元兑人民币中间价 · AKShare/国家外汇管理局 · 2026-08-26人民币兑林吉特中间价 · AKShare/国家外汇管理局；BNM最新值校对 · 2026-08-26沪深300滚动市盈率 · AKShare/中证指数有限公司 · 2026-08-26中国10年期国债收益率 · AKShare/中国债券信息网 · 2026-08-26美国10年期国债收益率 · AKShare/东方财富 · 2026-08-26标普500市盈率 · Multpl · 2026-08-26纳斯达克综合指数 · AKShare/新浪 · 2026-08-26标普500指数 · AKShare/新浪 · 2026-08-26马来西亚棕榈油期货 · AKShare/新浪 · 2026-08-27CBOT美豆油期货 · AKShare/新浪 · 2026-08-27CBOT美豆粕期货 · AKShare/新浪 · 2026-08-27担保隔夜融资利率（SOFR） · Federal Reserve Bank of New York · 2026-08-25隔夜银行融资利率（OBFR） · Federal Reserve Bank of New York · 2026-08-25
品种数据日xtdata记录数差异结果
中证500股指主连IC00.IF / 2026-08-267708.82764—完整
中证1000股指主连IM00.IF / 2026-08-267491.8994—完整
沪深300股指主连IF00.IF / 2026-08-264566.83975—完整
豆一主连a00.DF / 2026-08-2650137625—完整
豆二主连b00.DF / 2026-08-2640555187—完整
菜油主连OI00.ZF / 2026-08-26102914672—完整
菜粕主连RM00.ZF / 2026-08-2623143317—完整
螺纹钢主连rb00.SF / 2026-08-2630764235—完整
热卷主连hc00.SF / 2026-08-2633423026—完整
沪铜主连cu00.SF / 2026-08-261087507946—完整
沪铝主连al00.SF / 2026-08-26237607695—完整
沪锌主连zn00.SF / 2026-08-26262404722—完整
棕榈油主连p00.DF / 2026-08-26100024579—完整
纯碱主连SA00.ZF / 2026-08-2610351631—完整
玻璃主连FG00.ZF / 2026-08-268983336—完整
焦炭主连j00.DF / 2026-08-262109.53736—完整
焦煤主连jm00.DF / 2026-08-2615743265—完整
豆粕主连m00.DF / 2026-08-2632976343—完整
豆油主连y00.DF / 2026-08-2687655016—完整
铁矿石主连i00.DF / 2026-08-267203130—完整
黄金主连au00.SF / 2026-08-2610034529—完整
白银主连ag00.SF / 2026-08-26167563477—完整
燃料油主连fu00.SF / 2026-08-2636224425—完整
沥青主连bu00.SF / 2026-08-2644873132—完整
20号胶主连nr00.INE / 2026-08-26155051709—完整
BR橡胶主连br00.SF / 2026-08-2613930748—完整
烧碱主连SH00.ZF / 2026-08-261924713—完整
沪镍主连ni00.SF / 2026-08-261293102778—完整
不锈钢主连ss00.SF / 2026-08-26142251678—完整
聚乙烯主连l00.DF / 2026-08-2675614626—完整
聚丙烯主连pp00.DF / 2026-08-2677693035—完整
MA00.ZF主连MA00.ZF / 2026-08-2627693604—完整
TA00.ZF主连TA00.ZF / 2026-08-2654924786—完整
PX00.ZF主连PX00.ZF / 2026-08-267868713—完整
生猪主连lh00.DF / 2026-08-26118451366—完整
玉米主连c00.DF / 2026-08-2622815330—完整
豆一加权aJQ00.DF / 2026-08-2650435500—完整
豆二加权bJQ00.DF / 2026-08-2640375254—完整
菜油加权OIJQ00.ZF / 2026-08-26101854675—完整
菜粕加权RMJQ00.ZF / 2026-08-2623293317—完整
螺纹钢加权rbJQ00.SF / 2026-08-2630984234—完整
热卷加权hcJQ00.SF / 2026-08-2633453026—完整
沪铜加权cuJQ00.SF / 2026-08-261086205491—完整
沪铝加权alJQ00.SF / 2026-08-26237405492—完整
沪锌加权znJQ00.SF / 2026-08-26262454719—完整
棕榈油加权pJQ00.DF / 2026-08-26100044585—完整
纯碱加权SAJQ00.ZF / 2026-08-2610261631—完整
玻璃加权FGJQ00.ZF / 2026-08-268953336—完整
焦炭加权jJQ00.DF / 2026-08-2621003742—完整
焦煤加权jmJQ00.DF / 2026-08-261561.53265—完整
豆粕加权mJQ00.DF / 2026-08-2632275500—完整
豆油加权yJQ00.DF / 2026-08-2687265016—完整
铁矿石加权iJQ00.DF / 2026-08-267203136—完整
黄金加权auJQ00.SF / 2026-08-261004.524525—完整
白银加权agJQ00.SF / 2026-08-26167803478—完整
燃料油加权fuJQ00.SF / 2026-08-2635665152—完整
沥青加权buJQ00.SF / 2026-08-2643033137—完整
20号胶加权nrJQ00.INE / 2026-08-26156151696—完整
BR橡胶加权brJQ00.SF / 2026-08-2613885748—完整
烧碱加权SHJQ00.ZF / 2026-08-261933713—完整
沪镍加权niJQ00.SF / 2026-08-261295002778—完整
不锈钢加权ssJQ00.SF / 2026-08-26142201678—完整
聚乙烯加权lJQ00.DF / 2026-08-2676574638—完整
聚丙烯加权ppJQ00.DF / 2026-08-2679273041—完整
MA00.ZF加权MAJQ00.ZF / 2026-08-2626893604—完整
TA00.ZF加权TAJQ00.ZF / 2026-08-2655624786—完整
PX00.ZF加权PXJQ00.ZF / 2026-08-267862713—完整
生猪加权lhJQ00.DF / 2026-08-26122101366—完整
玉米加权cJQ00.DF / 2026-08-2622965328—完整
沪深300000300.SH / 2026-08-264590.7945980—完整
中证500000905.SH / 2026-08-267770.5345259—完整
中证1000000852.SH / 2026-08-267544.6695259—完整
科创50000688.SH / 2026-08-261632.021614—完整
上证50000016.SH / 2026-08-262905.0845502—完整
创业板指399006.SZ / 2026-08-263414.8833945—完整
| 类型 | 分位条 | 判断 | 左腿结构 | 右腿结构 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回归 | ERP：沪深300 | 5.28% | 5.34% | -0.06% | 64.04%1.99% ~ 7.41% | 37.16%3.72% ~ 7.41% | 中性 | — | — | — | — | — | — | |
| 外盘监控 | ERP：标普500 | -1.28% | -1.20% | -0.08% | 0.04%-1.28% ~ 3.85% | 0.08%-1.28% ~ 2.88% | 极度偏低 | — | — | — | — | — | — | |
| 外盘监控 | 美元资金压力（SOFR−OBFR） | 3.00bp | 3.00bp | +0.00bp | 85.33%-13.00bp ~ 300.00bp | 88.85%-13.00bp ~ 36.00bp | 偏高 | — | — | — | — | — | — | |
| 回归 | 科创50/上证50 | 0.5618 | 0.5580 | +0.0038 | 95.66%0.2775 ~ 0.7386 | 94.22%0.2775 ~ 0.7386 | 偏高 | — | — | — | — | — | — | |
| 回归 | 创业板/沪深300 | 0.7439 | 0.7464 | -0.0025 | 97.46%0.2564 ~ 0.8721 | 92.73%0.4631 ~ 0.8721 | 偏高 | — | — | — | — | — | — | |
| 回归 | 纳斯达克/标普500 | 3.4043 | 3.4063 | -0.0020 | 96.84%1.6208 ~ 3.5822 | 89.80%2.6996 ~ 3.5641 | 偏高 | — | — | — | — | — | — | |
| 回归 | IC/IF比价 | 1.6880 | 1.6889 | -0.0009 | 75.00%1.1191 ~ 2.1727 | 89.18%1.3559 ~ 1.8386 | 偏高 | 8:9 | 0.03% | 2466万 | 172.7万 | 中证500Back | 沪深300Back | |
| 回归 | IM期限套 | 11.30% | 11.35% | -0.05% | 72.41%-3.53% ~ 23.52% | 72.41%-3.53% ~ 23.52% | 中性 | 1:1 | 2.89% | 295万 | 21.0万 | — | — | |
| 回归 | IM/IF比价 | 1.6405 | 1.6512 | -0.0107 | 55.84%1.3170 ~ 1.8114 | 55.84%1.3170 ~ 1.8114 | 中性 | 11:12 | 0.25% | 3292万 | 230.7万 | 中证1000Back | 沪深300Back | |
| 回归 | IM-IC价差 | -217 | -171 | -46 | 3.52%-582 ~ 887 | 3.52%-582 ~ 887 | 极度偏低 | 1:1 | 2.86% | 304万 | 21.6万 | 中证1000Back | 中证500Back | |
| 回归 | 蛋白质价差 | 898 | 907 | -9 | 92.25%132 ~ 1123 | 91.66%132 ~ 1065 | 偏高 | 1:1 | 32.33% | 6万 | 0.5万 | 豆粕Back | 菜粕Back | |
| 回归 | 棕榈油菜油比 | 0.9822 | 0.9894 | -0.0072 | 97.25%0.6047 ~ 1.1519 | 89.60%0.6452 ~ 1.1519 | 偏高 | 1:1 | 1.79% | 20万 | 1.8万 | 棕榈油Contango | 菜油Back | |
| 回归 | 豆一豆二比 | 1.2492 | 1.2582 | -0.0090 | 81.12%0.8794 ~ 1.6334 | 73.25%0.9972 ~ 1.6334 | 中性 | 4:5 | 0.06% | 40万 | 3.6万 | 豆一Contango | 豆二Contango | |
| 回归 | 豆油菜油比 | 0.8568 | 0.8568 | -0.0000 | 27.13%0.6922 ~ 1.0371 | 43.10%0.6922 ~ 0.9568 | 中性 | 7:6 | 0.05% | 122万 | 11.0万 | 豆油Back | 菜油Back | |
| 回归 | 豆粕价差 | -1816 | -1842 | +26 | 10.18%-3516 ~ -127 | 26.67%-3516 ~ -930 | 中性 | 1:1 | 43.92% | 8万 | 0.7万 | 豆粕Back | 豆一Contango | |
| 回归 | 猪肉/玉米比价 | 5.3179 | 5.3322 | -0.0142 | 11.36%4.4919 ~ 10.58 | 12.80%4.4919 ~ 8.2630 | 偏低 | 2:17 | 0.10% | 78万 | 5.9万 | 生猪Contango | 玉米Contango | |
| 回归 | 豆棕价差 | -1278 | -1350 | +72 | 0.92%-2046 ~ 2210 | 3.47%-2046 ~ 1786 | 极度偏低 | 1:1 | 13.65% | 19万 | 1.7万 | 豆油Back | 棕榈油Contango | |
| 回归 | 铜铝比 | 4.5754 | 4.5424 | +0.0330 | 100.00%1.4011 ~ 4.5754 | 100.0%2.9188 ~ 4.5754 | 极度偏高 | 2:9 | 1.66% | 215万 | 21.5万 | 铜Back | 铝Back | |
| 回归 | 卷螺价差 | 247 | 254 | -7 | 86.81%-317 ~ 529 | 95.05%-56 ~ 416 | 极度偏高 | 1:1 | 7.67% | 6万 | 0.6万 | 热卷Contango | 螺纹钢Contango | |
| 回归 | 20号胶/BR橡胶比价 | 1.1246 | 1.0830 | +0.0415 | 88.35%0.7369 ~ 1.2332 | 88.35%0.7369 ~ 1.2332 | 偏高 | 4:9 | 0.04% | 125万 | 13.7万 | 20号胶Contango | BR橡胶Back | |
| 回归 | PTA盘面加工费 | 412 | 380 | +32 | 85.39%191 ~ 588 | 85.39%191 ~ 588 | 偏高 | 20:13 | 8.46% | 107万 | 10.1万 | PTABack | PXBack | |
| 回归 | 烧碱/玻璃比价 | 2.1598 | 2.1435 | +0.0163 | 71.35%1.3092 ~ 2.5284 | 71.35%1.3092 ~ 2.5284 | 中性 | 4:13 | 0.32% | 46万 | 4.6万 | 烧碱Contango | 玻璃Contango | |
| 回归 | 螺矿比 | 4.3028 | 4.3322 | -0.0294 | 22.18%3.6844 ~ 8.9949 | 42.77%3.8408 ~ 8.7617 | 中性 | 7:3 | 0.40% | 43万 | 5.2万 | 螺纹钢Contango | 铁矿石Back | |
| 回归 | 纯碱玻璃比 | 1.1464 | 1.1435 | +0.0029 | 51.53%0.7093 ~ 1.8298 | 35.43%0.9596 ~ 1.8298 | 中性 | 7:8 | 0.31% | 29万 | 2.9万 | 纯碱Contango | 玻璃Contango | |
| 回归 | 燃料油/沥青比价 | 0.8287 | 0.8587 | -0.0300 | 35.77%0.6189 ~ 1.7979 | 33.94%0.6679 ~ 1.1091 | 中性 | 6:5 | 0.55% | 43万 | 6.0万 | 燃料油Back | 沥青Back | |
| 回归 | 焦炭焦煤比 | 1.3449 | 1.3597 | -0.0148 | 21.94%1.0807 ~ 2.1044 | 27.83%1.0807 ~ 1.8025 | 中性 | 4:9 | 0.38% | 168万 | 33.7万 | 焦炭Contango | 焦煤Back | |
| 回归 | MTO盘面利润 | -140 | -247 | +107 | 10.79%-2039 ~ 3495 | 26.34%-2039 ~ 1008 | 中性 | 2:3 | 1.75% | 16万 | 1.7万 | 聚丙烯Back | 甲醇Back | |
| 回归 | 纯碱玻璃差 | 131 | 130 | +1 | 36.44%-657 ~ 1308 | 21.72%-70 ~ 1308 | 中性 | 1:1 | 13.64% | 4万 | 0.4万 | 纯碱Contango | 玻璃Contango | |
| 回归 | 镍/不锈钢比价 | 9.1069 | 9.1786 | -0.0717 | 33.39%6.6163 ~ 13.70 | 12.55%6.6163 ~ 13.70 | 偏低 | 11:20 | 0.18% | 285万 | 31.3万 | 镍Contango | 不锈钢Contango | |
| 回归 | 聚乙烯-聚丙烯价差 | -270 | -376 | +106 | 20.43%-1010 ~ 2411 | 8.01%-869 ~ 924 | 偏低 | 1:1 | 3.47% | 8万 | 0.9万 | 聚乙烯Back | 聚丙烯Back | |
| 趋势 | 油粕比 | 2.7041 | 2.7491 | -0.0451 | 75.51%1.7720 ~ 3.8609 | 60.28%2.0144 ~ 3.1951 | 中性 | 7:19 | 0.38% | 122万 | 11.0万 | 豆油Back | 豆粕Back | |
| 趋势 | 金银比 | 59.86 | 60.39 | -0.5238 | 12.97%40.67 ~ 114.48 | 10.07%40.67 ~ 101.52 | 偏低 | 1:4 | 0.23% | 201万 | 25.1万 | 黄金Contango | 白银Contango | |
| 外盘监控 | 美盘油粕比 | 3.9988 | 4.1148 | -0.1160 | 94.80%1.5036 ~ 4.9055 | 89.49%2.1802 ~ 4.9055 | 偏高 | — | — | — | — | — | — | |
| 外盘监控 | 马盘棕榈油/美盘豆油 | 0.8030 | 0.8166 | -0.0136 | 41.65%0.5121 ~ 1.2456 | 46.33%0.5121 ~ 1.2456 | 中性 | — | — | — | — | — | — | |
| 外盘监控 | 铜内外盘比价 | 7.6410 | 7.5866 | +0.0544 | 24.37%6.8790 ~ 8.5541 | 20.85%6.8790 ~ 8.5541 | 中性 | — | — | — | — | 铜Back | — | |
| 外盘监控 | 铝内外盘比价 | 7.3583 | 7.3239 | +0.0344 | 27.66%5.8549 ~ 8.8167 | 20.76%6.1372 ~ 8.8167 | 中性 | — | — | — | — | 铝Back | — | |
| 外盘监控 | 锌内外盘比价 | 6.7533 | 6.7139 | +0.0394 | 1.94%6.1944 ~ 9.0651 | 3.90%6.1944 ~ 8.8800 | 极度偏低 | — | — | — | — | 锌Contango | — |