ARBITRAGE MONITOR

套利监测看板

跟踪跨品种比价、价差与历史分位

极度偏高偏高中性偏低极度偏低37 组
数据源校验国内 xtdata · 已批准外部源补充
完整 73异常 0查看 73 项明细

行情仅使用xtdata；检查数据日覆盖、组合完整性与未来数据

外部补充口径看板主数据日使用国内xtdata最新完整交易日；外盘与外部指标保留各自实际来源日期，不阻塞国内数据更新。铜铝锌内外盘比价沿用国内主连÷LME三个月电子盘且不换汇；风险溢价分别使用沪深300/标普500盈利收益率减对应10年期国债收益率；美元银行融资压力代理使用纽约联储OBFR减美联储理事会准备金管理利率并换算为基点，2021-07-29起使用IORB、此前使用IOER，只作为银行广义无担保隔夜融资相对准备金管理利率的压力代理；马盘棕榈油/美盘豆油直接使用FCPO与CBOT美豆油原始报价相除，不做单位或汇率换算；美盘油粕比将CBOT美豆油由美分/磅换算为美元/短吨后除以美豆粕美元/短吨报价。所有跨日合并只向后匹配已公布值。
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品种数据日xtdata记录数差异结果
中证500股指主连IC00.IF / 2026-10-166667.82795—完整
中证1000股指主连IM00.IF / 2026-10-166583.61025—完整
沪深300股指主连IF00.IF / 2026-10-164088.84006—完整
豆一主连a00.DF / 2026-10-1654497655—完整
豆二主连b00.DF / 2026-10-1639785217—完整
菜油主连OI00.ZF / 2026-10-16102844702—完整
菜粕主连RM00.ZF / 2026-10-1623493347—完整
螺纹钢主连rb00.SF / 2026-10-1630744265—完整
热卷主连hc00.SF / 2026-10-1632423056—完整
沪铜主连cu00.SF / 2026-10-161098607976—完整
沪铝主连al00.SF / 2026-10-16232707725—完整
铝合金主连ad00.SF / 2026-10-1622795329—完整
沪锌主连zn00.SF / 2026-10-16254704752—完整
棕榈油主连p00.DF / 2026-10-1694744609—完整
纯碱主连SA00.ZF / 2026-10-169391661—完整
玻璃主连FG00.ZF / 2026-10-168593366—完整
焦炭主连j00.DF / 2026-10-161972.53766—完整
焦煤主连jm00.DF / 2026-10-1614823295—完整
豆粕主连m00.DF / 2026-10-1632816373—完整
豆油主连y00.DF / 2026-10-1688445046—完整
铁矿石主连i00.DF / 2026-10-16672.53160—完整
黄金主连au00.SF / 2026-10-16901.824559—完整
白银主连ag00.SF / 2026-10-16140293507—完整
燃料油主连fu00.SF / 2026-10-1655454455—完整
原油主连sc00.INE / 2026-10-16711.82057—完整
沥青主连bu00.SF / 2026-10-1649293162—完整
20号胶主连nr00.INE / 2026-10-16168451739—完整
BR橡胶主连br00.SF / 2026-10-1616085778—完整
烧碱主连SH00.ZF / 2026-10-161757743—完整
沪镍主连ni00.SF / 2026-10-161150402808—完整
不锈钢主连ss00.SF / 2026-10-16132151708—完整
聚丙烯主连pp00.DF / 2026-10-1693433065—完整
MA00.ZF主连MA00.ZF / 2026-10-1633663634—完整
TA00.ZF主连TA00.ZF / 2026-10-1664704816—完整
PX00.ZF主连PX00.ZF / 2026-10-169604743—完整
豆一加权aJQ00.DF / 2026-10-1654625530—完整
豆二加权bJQ00.DF / 2026-10-1639725284—完整
菜油加权OIJQ00.ZF / 2026-10-16102324705—完整
菜粕加权RMJQ00.ZF / 2026-10-1623373347—完整
螺纹钢加权rbJQ00.SF / 2026-10-1630764264—完整
热卷加权hcJQ00.SF / 2026-10-1632433056—完整
沪铜加权cuJQ00.SF / 2026-10-161090905521—完整
沪铝加权alJQ00.SF / 2026-10-16229205522—完整
铝合金加权adJQ00.SF / 2026-10-1622850329—完整
沪锌加权znJQ00.SF / 2026-10-16254504749—完整
棕榈油加权pJQ00.DF / 2026-10-1696974615—完整
纯碱加权SAJQ00.ZF / 2026-10-169501661—完整
玻璃加权FGJQ00.ZF / 2026-10-168673366—完整
焦炭加权jJQ00.DF / 2026-10-161967.53772—完整
焦煤加权jmJQ00.DF / 2026-10-1614523295—完整
豆粕加权mJQ00.DF / 2026-10-1631815530—完整
豆油加权yJQ00.DF / 2026-10-1687925046—完整
铁矿石加权iJQ00.DF / 2026-10-16671.53166—完整
黄金加权auJQ00.SF / 2026-10-16903.324555—完整
白银加权agJQ00.SF / 2026-10-16140493508—完整
燃料油加权fuJQ00.SF / 2026-10-1648875182—完整
原油加权scJQ00.INE / 2026-10-16705.82076—完整
沥青加权buJQ00.SF / 2026-10-1645733167—完整
20号胶加权nrJQ00.INE / 2026-10-16168301726—完整
BR橡胶加权brJQ00.SF / 2026-10-1615910778—完整
烧碱加权SHJQ00.ZF / 2026-10-161743743—完整
沪镍加权niJQ00.SF / 2026-10-161153002808—完整
不锈钢加权ssJQ00.SF / 2026-10-16132251708—完整
聚丙烯加权ppJQ00.DF / 2026-10-1694043071—完整
MA00.ZF加权MAJQ00.ZF / 2026-10-1631873634—完整
TA00.ZF加权TAJQ00.ZF / 2026-10-1664644816—完整
PX00.ZF加权PXJQ00.ZF / 2026-10-169274743—完整
沪深300000300.SH / 2026-10-164170.6136010—完整
中证500000905.SH / 2026-10-166772.7535289—完整
中证1000000852.SH / 2026-10-166681.9455289—完整
科创50000688.SH / 2026-10-161358.6471644—完整
上证50000016.SH / 2026-10-162768.345532—完整
创业板指399006.SZ / 2026-10-162772.3843975—完整
类型分位条判断左腿结构右腿结构收藏
回归
ERP：沪深300
6.12%6.11%+0.01%
85.97%1.99% ~ 7.41%
71.95%3.72% ~ 7.41%
中性——————
外盘监控
ERP：标普500外部截至 10-15
-1.31%-1.39%+0.07%
0.59%-1.51% ~ 3.85%
1.20%-1.51% ~ 2.88%
极度偏低——————
外盘监控
美元银行融资压力代理外部截至 10-14
-2.00bp-2.00bp+0.00bp
78.18%-21.00bp ~ 15.00bp
94.66%-9.00bp ~ 0.00bp
偏高——————
回归
IC期限套
12.17%10.65%+1.52%
84.73%-2.71% ~ 20.19%
94.64%-2.71% ~ 19.86%
偏高1:12.04%269万19.1万——
回归
纳斯达克/标普500外部截至 10-15
3.44953.4581-0.0086
98.01%1.6208 ~ 3.5822
93.71%2.6996 ~ 3.5641
偏高——————
回归
科创50/上证50
0.49080.4916-0.0009
90.94%0.2775 ~ 0.7386
89.11%0.2775 ~ 0.7386
偏高——————
回归
IC/IF比价
1.63071.6220+0.0087
71.27%1.1191 ~ 2.1727
84.32%1.3559 ~ 1.8386
中性11:120.34%2939万205.4万中证500Back沪深300Back
回归
IM期限套
11.89%10.51%+1.38%
77.56%-3.53% ~ 23.52%
77.56%-3.53% ~ 23.52%
中性1:11.99%266万18.8万——
回归
创业板/沪深300
0.66470.6681-0.0033
84.70%0.2564 ~ 0.8721
74.50%0.4631 ~ 0.8721
中性——————
回归
IM/IF比价
1.61021.6013+0.0088
43.22%1.3170 ~ 1.8114
43.22%1.3170 ~ 1.8114
中性14:150.19%3683万258.1万中证1000Back沪深300Back
回归
IM-IC价差
-84-85+0
11.22%-582 ~ 887
11.22%-582 ~ 887
偏低1:11.27%265万18.7万中证1000Back中证500Back
回归
豆一/豆二比价
1.37511.3580+0.0171
92.68%0.8794 ~ 1.6334
94.72%0.9972 ~ 1.6334
偏高8:110.01%87万7.9万豆一Contango豆二Back
回归
蛋白质价差
844881-37
88.83%132 ~ 1123
86.80%132 ~ 1065
偏高1:130.59%6万0.5万豆粕Back菜粕Contango
回归
棕榈油/菜油比价
0.94770.9400+0.0077
92.97%0.6047 ~ 1.1519
73.27%0.6452 ~ 1.1519
中性19:180.04%368万33.2万棕榈油Contango菜油Back
回归
菜油/豆油比价
1.16381.1710-0.0072
72.07%0.9642 ~ 1.4446
57.26%1.0451 ~ 1.4446
中性6:70.25%123万11.1万菜油Back豆油Back
回归
豆粕/豆二比价
0.80090.8037-0.0028
45.84%0.5921 ~ 0.9778
41.83%0.7184 ~ 0.8945
中性5:40.11%32万2.9万豆粕Back豆二Back
回归
豆棕价差
-905-886-19
6.05%-2046 ~ 2210
23.02%-2046 ~ 1786
中性1:19.79%18万1.7万豆油Back棕榈油Contango
回归
燃料油/原油比价
6.92416.9196+0.0045
98.80%3.9572 ~ 8.6022
100.0%3.9572 ~ 6.9241
极度偏高14:13.11%139万23.7万燃料油Back原油Back
回归
铜/铝比价
4.75964.7721-0.0125
99.95%1.4011 ~ 4.8092
99.75%3.0722 ~ 4.8092
极度偏高4:190.20%436万43.6万铜Back铝Back
回归
燃料油/沥青比价
1.06871.0552+0.0135
82.39%0.6189 ~ 1.7979
99.59%0.6679 ~ 1.1091
极度偏高15:160.19%146万20.5万燃料油Back沥青Back
回归
铝合金-沪铝价差
-7030-100
98.18%-1840 ~ 30
98.18%-1840 ~ 30
极度偏高1:20.31%46万4.3万铝合金Back铝Back
回归
玻璃/纯碱比价
0.91260.9130-0.0003
66.71%0.5465 ~ 1.4098
82.76%0.5465 ~ 1.0421
中性11:100.39%38万3.8万玻璃Back纯碱Contango
回归
卷-螺价差
167171-4
66.33%-317 ~ 529
67.82%-56 ~ 416
中性1:15.29%6万0.6万热卷Contango螺纹钢Back
回归
螺/矿比价
4.58084.5885-0.0077
34.81%3.6844 ~ 8.9949
62.46%3.8408 ~ 7.8581
中性13:60.75%80万9.6万螺纹钢Back铁矿石Back
回归
20号胶/BR橡胶比价
1.05781.0684-0.0106
56.56%0.7369 ~ 1.2332
56.56%0.7369 ~ 1.2332
中性9:190.21%303万33.3万20号胶BackBR橡胶Back
回归
玻璃/烧碱比价
0.49740.4906+0.0068
53.30%0.3955 ~ 0.7638
53.30%0.3955 ~ 0.7638
中性3:10.52%10万1.0万玻璃Back烧碱Contango
回归
焦炭/焦煤比价
1.35501.3362+0.0189
25.25%1.0807 ~ 2.1044
30.69%1.1372 ~ 1.8025
中性4:90.37%157万31.4万焦炭Back焦煤Back
回归
聚丙烯/甲醇比价
2.95072.9764-0.0256
12.11%2.4922 ~ 4.3636
27.56%2.5463 ~ 3.4748
中性13:190.94%122万12.8万聚丙烯Back甲醇Back
回归
镍/不锈钢比价
8.71838.8070-0.0886
25.18%6.6163 ~ 13.70
2.97%7.4090 ~ 13.70
极度偏低4:70.36%92万10.2万镍Contango不锈钢Back
趋势
油/粕比价
2.76392.7402+0.0237
78.97%1.7720 ~ 3.8609
70.87%2.0144 ~ 3.1951
中性4:110.50%70万6.3万豆油Back豆粕Back
趋势
金/油比价
39.8139.34+0.4690
73.51%13.97 ~ 82.00
68.48%16.10 ~ 82.00
中性7:90.46%1268万190.2万黄金Contango原油Back
趋势
金/银比价
64.3065.43-1.1368
22.15%40.67 ~ 114.48
16.25%40.67 ~ 101.52
中性4:170.86%720万89.9万黄金Contango白银Contango
外盘监控
美盘油粕比
3.89703.8855+0.0115
93.07%1.5036 ~ 4.9055
85.99%2.1802 ~ 4.9055
偏高——————
外盘监控
马盘棕榈油/美盘豆油
69.8468.74+1.1025
30.72%51.20 ~ 121.77
34.91%51.87 ~ 121.77
中性——————
外盘监控
铝内外盘比价
7.72587.7121+0.0136
49.16%5.8549 ~ 8.8167
40.10%6.1372 ~ 8.8167
中性————铝Back—
外盘监控
铜内外盘比价
7.58187.6137-0.0319
20.91%6.8790 ~ 8.5541
15.26%6.8790 ~ 8.5541
中性————铜Back—
外盘监控
锌内外盘比价
6.89406.9386-0.0445
5.35%6.1944 ~ 9.0651
10.64%6.1944 ~ 8.8800
偏低————锌Back—